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Calculadoras financeiras e fluxos de caixa · Título

Título. Desconta os cupons regulares e o resgate pela taxa de rendimento. A liquidação ocorre na data do cupom; exclui juros acumulados e períodos irregulares.

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Título

Exemplos matemáticos baseados nos seus dados; não incluem impostos, taxas nem previsões de mercado.

Os resultados servem para estudo e planejamento. Confirme decisões sobre dinheiro real com um profissional qualificado.

Seu cálculo

Preço (por 100): 107,7945811428
Duration modificada (Anos): 7,5724815788

Como calcular

Desconta os cupons regulares e o resgate pela taxa de rendimento. A liquidação ocorre na data do cupom; exclui juros acumulados e períodos irregulares.

Exemplo explicado

Cupom anual (%): 6
Rendimento até o resgate (%): 5
Valor de resgate (por 100): 100
Períodos: 20

Passo a passo

Cupom anual (%) ÷ 2 = 3 · Rendimento até o resgate (%) ÷ 2 = 2,5 % · n = 20
3 × (1 − (1 + 2,5 %)^−20) ÷ 2,5 % = 46,77
100 × (1 + 2,5 %)^−20 = 61,03
Preço (por 100) = 46,77 + 61,03 ≈ 107,79 · Duration modificada (Anos) = 7,57

Cupom e rendimento são porcentagens anuais divididas pelo número de cupons por ano. Os períodos contam cupons, não anos: 20 períodos semestrais são 10 anos.

Se um único dado mudar

Rendimento até o resgate (%) = 3: Preço (por 100) = 125,75
Rendimento até o resgate (%) = 4: Preço (por 100) = 116,35
Rendimento até o resgate (%) = 6: Preço (por 100) = 100
Rendimento até o resgate (%) = 7: Preço (por 100) = 92,89

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Fonte

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