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Calculateurs financiers et flux de trésorerie · Obligation
Obligation. Actualise les coupons réguliers et le remboursement au taux de rendement. Le règlement a lieu à une date de coupon ; intérêts courus et périodes irrégulières exclus.
Obligation
Exemples mathématiques fondés sur vos données ; impôts, frais et prévisions de marché ne sont pas inclus.
Les résultats servent à l'étude et à la planification. Faites vérifier toute décision financière réelle par un professionnel qualifié.
Votre calcul
- Prix (pour 100)
- 107,7945811428
- Duration modifiée (Années)
- 7,5724815788
Méthode de calcul
Actualise les coupons réguliers et le remboursement au taux de rendement. Le règlement a lieu à une date de coupon ; intérêts courus et périodes irrégulières exclus.
Exemple expliqué
- Coupon annuel (%)
- 6
- Rendement à l'échéance (%)
- 5
- Valeur de remboursement (pour 100)
- 100
- Périodes
- 20
Étape par étape
- Coupon annuel (%) ÷ 2 = 3 · Rendement à l'échéance (%) ÷ 2 = 2,5 % · n = 20
- 3 × (1 − (1 + 2,5 %)^−20) ÷ 2,5 % = 46,77
- 100 × (1 + 2,5 %)^−20 = 61,03
- Prix (pour 100) = 46,77 + 61,03 ≈ 107,79 · Duration modifiée (Années) = 7,57
Coupon et rendement sont des pourcentages annuels divisés par le nombre de coupons par an. Les périodes comptent des coupons, pas des années : 20 périodes semestrielles font 10 ans.
Si une seule donnée change
- Rendement à l'échéance (%) = 3: Prix (pour 100) = 125,75
- Rendement à l'échéance (%) = 4: Prix (pour 100) = 116,35
- Rendement à l'échéance (%) = 6: Prix (pour 100) = 100
- Rendement à l'échéance (%) = 7: Prix (pour 100) = 92,89
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